Studi Empiris Optimalisasi Portofolio Saham Manufaktur di BEI dengan Model Markowitz
Keywords:
Investasi, Manufaktur, Model Markowitz, Optimalisasi portofolio sahamAbstract
Investasi adalah komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana dengan harapan mendapatkan keuntungan dan pengembalian yang positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi portofolio saham dengan model morkowitz. Selain memperoleh keuntungan ada risiko yang mungkin bisa terjadi, untuk memperkecil risiko investor memilih serta melakukan portofolio optimal.Model Markowitz hal ini tumembantu investor menentukan saham-saham yang menjadi anggota portofolio optimal. Minimisasi risiko dan maksimalisasi return menjadi hal yang mendesak, dan nilai ekspektasi return menjadi dasar perhitungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi portofolio saham dengan model morkowitz. Hasil penelitian menunjukkan dari sepuluh sampel saham, terpilih dua saham yang berhasil menjadi kandidat portofolio optimal bentukan model Markowitz. Dua buah saham dengan proporsi alokasi dana berbeda yaitu saham BRPT(40%) dan SRSN (60%) menghasilkan expected return sebesar 2.02% dan dengan tingkat risiko sebesar 9.22%.
References
Dewi, M. P. (2021). OPTIMASI PORTOFOLIO PADA SAHAM PEFINDO 25 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ (STUDI KASUS DI BURSA EFEK INDONESIA). Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ), 3(1), 32–41. https://doi.org/10.22225/wmbj.3.1.2021.32-41
Indrayanti, N. W. Y., & Darmayanti, N. P. A. (t.t.). PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL MARKOWITZ PADA SAHAM PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA.
Iskandar, D., Martalena, M., & Julianto, N. D. (2020). Perbandingan Kinerja Portofolio yang Dibentuk dengan Single Index Model pada Saham-Saham yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 dan Kompas 100 Tahun 2018. Jurnal Akuntansi Maranatha, 12(1), 73–83. https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2041
Mingka, M. F., & Lubis, R. S. (2023). ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN METODE MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM PERBANKAN BURSA EFEK INDONESIA. Jurnal Lebesgue : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika, 4(2), 709–727. https://doi.org/10.46306/lb.v4i2.322
Nady Hernadi Moorcy, S. K. A., & Ayunda Aprianingrum. (2021). ANALISIS PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL MARKOWITZ PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Jurnal GeoEkonomi, 12.
Putri, D. A. R., & Wahyuni, D. U. (2017). ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI. 6.
Rachman, A. (2019). OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM MENGACU PADA MODEL INDEKS TUNGGAL. 4(2).
Rifaldy, A., & Sedana, I. B. P. (t.t.). OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM INDEKS BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA. 5(3).
Setyawati, N. P. E. C., & Sudiartha, G. M. (2019b). PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 8(7), 4213. https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i07.p08
GAUSS: Journal of Mathematics, Statistics, and Mathematics Education licensed under a 